Schildkröten Trading System Excel Spreadsheet

Nach Zahlung per Paypal, wird eine automatische E-Mail an Sie mit dem Download-Link gesendet. Bitte laden Sie sich innerhalb von 24 Stunden, bevor der Link abläuft. Wir verkaufen eine. zip-Datei, die 1 PDF und 16 Excel-Tabellen enthält. Das PDF zeigt visuell die Turtle-Systeme mit ihren auf den Charts markierten Regeln. Der Positionsgrößenrechner zeigt an, wie viele Aktienobjekte auf Ihren Eingaben basieren. Die anderen 15 Excel-Kalkulationstabellen sind die Basis-Backtests der Turtle-Systeme 1 und 2. Sie können die Variablen ändern und die daraus resultierenden Aktualisierungen in die Eigenkapital - und Drawdown-Graphen einsehen. Mit den 15 Excel Backtest-Tabellen können Sie Ihre eigenen Daten eingeben oder die Formeln ändern, um neue Ideen zu erkunden. Die Excel Backtests enthalten nicht alle Faktoren, die in den Handel, sondern geben Ihnen einen Start und lassen Sie graben in die Zahlen. Die Kalkulationstabellen sind ein Anfangspunkt und nicht ein bereit, profitable System auf einem vollen Portfolio handeln. 9 für PDF - und 16-Kalkulationsprogramme Details zu den enthaltenen Objekten Turtle System 1 und System 2 PDF Einleitende Tendenz Folgende PDF-Präsentation mit den Regeln der Turtles Trend Folgende Systeme 1 und System 2. Regeln werden visuell anhand von Beispielen mit auf Charts markierten Triggern dargestellt. Prozent Volatility Position Größe Calculator Excel Spreadsheet Diese Tabelle hat 3 separate Registerkarten für das Handelsinstrument Sie wählen. Die 3 Registerkarten sind Aktien, Forex und Futures. Sie geben Ihre Position (Long oder Short), den Einstiegspreis, den ATR-Wert, das Kapital, die ATR-Multiplikatoren für die Positionsberechnung und den Stop sowie den Risikoprozentsatz auf der Registerkarte Vorräte ein. Die Forex - und Futures-Registerkarten fügen Eingaben für piptick Größe und piptick Wert hinzu. Sobald die Eingaben eingegeben werden, zeigt die rechte Spalte der Tabellenkalkulation die Positionsgröße in den Aktienverträgen und dem Stopppreis an. Ebenfalls dargestellt sind die nächsten Pyramideneintrittspunkte mit der neuen Stoppebene. 5 Einleitender Bestand Turtle System 1 und System 2 Excel Spreadsheets Unter Verwendung des benannten Bestandes oder des Indexpreises zeigen diese einleitenden Excel-Kalkulationstabellen einen Backtest unter Verwendung der Turtles Trend Folgenden System 1 und System 2 Kernregeln der Einreise, Geldverwaltung, Stopps und Exits. Diese einleitenden Backtests zeigen keine Pyramiden aufgrund fehlender Hebelwirkung für herkömmliche Aktienkäufe. Die Dateien ermöglichen eine Anpassung durch Ändern der Startkapitalmenge, des Risikoprozentsatzes und des 20-Tage-ATR-Bereichs pro Stopp. Im Lieferumfang enthalten: Enron Jan.02.97 bis Dec.31.02, Google Aug.19.04 bis Aug.31.12, Amazon Mai.16.97 bis Aug.31.12, Apple Sep.07.84 bis Aug.31.12 und DJIA Oct.01.28 bis Aug.31.12. 5 Forex und 5 Futures Turtle System 1 und System 2 Excel Spreadsheets Diese Forex - und Futures-Excel-Kalkulationstabellen unter Verwendung des genannten Währungspaars oder - vertrags zeigen einen Backtest mit den Turtles-Trend-Folgesystemen von System 1 und System 2 für Einstieg, Positionsbearbeitung, Pyramidenpositionen , Stoppt und verlässt. Die Dateien erlauben eine Anpassung durch Änderung der Startkapitalmenge, des Risikoprozentsatzes, des 20-tägigen ATR-Bereichs pro Stopp, des ATR-Bereichs zwischen den Pyramidenpositionen, der maximalen Anzahl an Pyramidenpositionen, der Losgröße und der Pipettiergröße. Zu den Terminkontrakten gehörten: Gold (GC-COMEX), Sugar (SB-NYCE), Rohöl (CL-NYMEX), Benzin, USD-CHF, USDJPY, AUDUSD, GBPUSD und EURUSD (RB-NYMEX) und SampP500 e-mini (ES-CME) alle von Jan.03.95 bis Aug.31.12 Die erste Registerkarte ist eine Leistungsübersicht, mit der Sie das Startkapital, den prozentualen Prozentsatz des Risikos und die Anzahl der Zertifikate anpassen können N oder 20 Tage ATR zur Verwendung in der Position und Stopp Berechnungen. Die zweite Zeile ermöglicht die Anpassung der ATR oder N zwischen Pyramide Positionen, maximale Anzahl von Pyramidenpositionen, Losgröße und Pip Größe für Forex mit Tick Größe und Kontraktgröße für Futures. Die Registerkarte Performance Summary zeigt auch die Basisstatistiken mit einem Equity Chart. Das Excel Summary Screenshot zeigt die erste Registerkarte einer Forexkalkulationstabelle. Die zweite und dritte Registerkarte, im Excel Details Screenshot gesehen. Zeigen die detaillierten Daten für System 2, das die 55-Tage-Breakout-Einträge verwendet, und System 1, das die 20-tägigen Breakout-Einträge verwendet. Diese zeigen Ihnen die Ausbrüche, Ausfahrt Trigger, True Range Berechnung mit 20 Tage Durchschnitt, Position pro Tag, Ein-und Ausreise-Preise, Lose oder Verträge in jeder Position, Pyramide triggert mit zusätzlichen Positionen und prozentualen Anteil pro Handel. 9 für PDF und 16 Spreadsheets Graben Sie in die Zahlen, um zu sehen, wie ein Trend folgendes System funktioniert. Ändern Sie die Variablen und sehen Sie, wie es die Rentabilität oder das Risiko des Systems ändert. Wie Sie durch die Kalkulationstabellen gehen, lernen Sie die Elemente, die für Sie in Entwicklung und Erprobung eines Trends nach dem System von Bedeutung sind. Für Aktien wie den DJIA Index oder Enron, können Sie feststellen, dass sie nicht Trend genug, um Rentabilität zeigen. Einige Märkte nicht Trend und wäre nicht eine gute Wahl, um in Ihre Auswahl der Märkte zu handeln. Andere können immer seltener und abhängig von Ihrem Risiko, gehen durch erhebliche Drawdown-Zeiten, die hart sind, um durch und halten Sie den Handel. Kopieren Sie 2010 GTV Holdings, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Über uns Kontakt Sie übernehmen das gesamte Risiko, das mit Investitionsentscheidungen auf Basis von Informationen auf dieser Website verbunden ist. Der Handel ist spekulativ und nicht für alle Anleger geeignet. Anleger sollten nur Risikokapital verwenden, das sie bereit sind, zu verlieren, da es immer das Risiko eines erheblichen Verlustes gibt. Anleger sollten ihre persönliche finanzielle Situation vor dem Handel vollständig untersuchen. Die bisherige Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Motiviert per E-Mail von Mario R. Okay, heres die Geschichte (nach einer PDF-Datei, die Mario mir geschickt hat). Hinweis . Die beste Erklärung, die ich gefunden habe, ist hier. Es war einmal ein berühmter Rohstoffspekulant, Richard Dennis. Der Prinz von der Grube, machte er 200M in zehn Jahren. Überzeugt, dass man lernen konnte, ein guter Trader zu sein, engagierte er dreizehn Studenten und lehrte sie seine Turtle Trading System, im Jahr 1983. Er finanzierte jeden Schüler mit Mitteln, von 500K bis 2M, beginnend im Februar 1984. Sie wurden seine Schildkröten genannt. In den nächsten vier Jahren schätzten die Schildkröten eine jährliche Rendite von 80 Jahren. (Die DOW erhöhte sich mit einer Jahresrate von etwa 14 Jahren.) Dont tell me. Sie werden dieses Schildkröten-Handelssystem erklären, rechtes Ja, wenn ich kann. Obwohl sein bedeutete, auf Warenhandel, in Sachen wie Kaffee, Kakao, Eurodollar, Gold, Silber, Öl etc. angewendet zu werden. Auch nur über plain Vanilla Aktien reden. Wenn Dennis so viel Geld verdiente, warum didnt er halten das System ein Geheimnis Offenbar, einer (oder mehr) seiner Studenten verkauft das System. Ohne die Zustimmung der Urheber des Systems zu verdienen. DAMIT . Ein anderer Schüler hat eine Beschreibung des ursprünglichen Turtle System veröffentlicht. Also, was ist dieses System Uh, ja, es geht wie folgt: Jeden Tag berechnen wir TR. Die T rue R ange. (Heutige Höchstwerte) - (gestern Abend) - (gestern Abend) - (gestern schliessen) Dann berechnen wir die 20-Tage E xponential M oving A verage Der TR. (Siehe EMA) Wir verwenden das folgende Rezept, das Ergebnis N nennen. N (heute) (1920) N (gestern) (120) TR (heute) Beachten Sie, dass wir brauchen 20 Tage im Wert von Daten, um unsere Berechnungen beginnen. Huh 1920 und 120 Ist das nicht die 19-Tage-EMA Ja, aber Im nur regurgitating die Erklärung in der PDF-Datei angegeben. So dont worry über it. Why ein exponentieller Durchschnitt. Und warum einige True Range Ding die True Range ist ein Maß für die tägliche Volatilität, der Preis schwingt über einen Zeitraum von 24 Stunden, der Grad der gewalttätigen Verhaltens - und wir wollen einige gleitende durchschnittliche Smooothing, daher EMA. Okay Bitte weitermachen. Okay, bewaffnet mit dem Wert von N. Berechnen wir eine Dollar-Volatilität wie folgt: Angenommen, dass eine 1-Punkt-Änderung des Vermögenswertes eine Änderung von D im Vertrag erzeugt. (D ist Dollar pro Punkt.) Dollar Volatilität N D Huh Dollars pro Punkt Ja, das verwirrte mich auch. Im Schildkröten-System, das von Richard Dennis (und seinen Schülern) praktiziert wurde, handelte es sich um Futures. Zum Beispiel repräsentiert ein Futures-Kontrakt für Heizöl 42.000 Gallonen. (Thats 1000 Barrel.) Dann für Heizöl, eine Änderung des Preises von Heizöl ändern würde der Preis des Vertrages durch D 42.000.Okay, jetzt haben Sie 1M zu investieren. Wie viel sollten Sie in den Vermögenswert mit einer gegebenen Dollar Volatilität zu investieren. Ich gebe auf. Das war eine rhetorische Frage. Die Turtle-Antwort ist 1 Ihres Eigenkapitals pro Einheit der Dollarvolatilität. Das heißt, Sie bauen Ihre Position in der Anlage in Einheiten. Jede Einheit ist 1 Ihres Eigenkapitals für jede Einheit der Dollar Volatilität. Mit anderen Worten, jede Einheit ist: Einheit (1 von Portfolio Equity) (Dollarvolatilität) Das ist verwirrend Okay, insgesamt jetzt: Wenn N 20-Tage Exponential Moving Average des True Range und D ist die Änderung in der Anlage für eine Änderung 1 In der zugrunde liegenden Rohstoff und Dollar Volatility ND dann Einheit (1 von Portfolio Equity) (Dollar Volatility) Das ist immer noch verwirrend Cant Sie. Geben Sie ein Beispiel Okay, heres ein Beispiel: 1 Angenommen, Sie haben 1.000.000 in Heizöl Futures zu investieren. Nehmen wir an, dass die mittlere True Range von Heizölverträgen (das ist die 20-Tage-EMA der True Range) N 0,015 ist. Eine 1-Punkte-Änderung des Ölpreises würde eine Wertveränderung des Vertrages von 42.000 D zulegen. Der Dollar Volatilität für Heizölverträge ist dann: N D (0,015) (42,000) 630. Das macht die Größe der einzelnen Handelseinheit: Einheit (0,01) (1,000,000) 630 15,9. Rundung, könnten Sie kaufen 16 Verträge. 1M zu investieren Sie Witze Wo würde ich diese Art von Geld zu bekommen. Id sein Glück, wenn ich hatte. Nun, niemand zwingt Sie, in Heizöl zu investieren. Sie können in GE-Aktien mit Hilfe von der Schildkröte zu investieren. Denken Sie daran, dass der Wert der Einheit sagt Ihnen, welche Fraktion von 1 Ihres Eigenkapitals sollten Sie in der Aktie zu investieren. 2 Angenommen, Sie haben 10K in GE-Aktien zu investieren. 1 dieses Eigenkapitals ist dann 100. und wir wollen wissen, welcher Anteil davon in GE-Aktien investiert werden sollte. Itd sind Vielfache von 100 (Dollarvolatilität). Angenommen, die durchschnittliche True Range der GE-Aktienkurse (das ist die 20-Tage-EMA der TR) ist N 1,45. Für Aktien (im Gegensatz zu Futures-Kontrakten). Wir nehmen D den Preis pro Aktie der Aktie. Für GE ist das D 18.86. Dann Dollar Volatilität N D (1,45) (18,86) 27,35 pro Aktie. Das macht die Größe der einzelnen Handelseinheiten: Einheit (1 von 10 K) (Dollar Volatilität) 10027,35 3,7 Aktien. Beachten Sie, dass dies ein Verhältnis von (Dollars) (Dollar pro Anteil) ist, so dass die Dimensionen in Anteilen sind. MAYBE Rundung, jede Einheit wäre 4 Aktien der GE-Aktie. Was nur 4 Aktien Sie Kidding Sie können 2 Einheiten oder 3, aber (nach der Turtle Rules) nie mehr als 4 handeln. Natürlich wird davon ausgegangen, dass Sie mehrere Investitionen, nicht nur GE. Hier sind einige weitere Beispiele: Wheres die Kalkulationstabelle. Die Geduld. Wir haben das Schildkröten-System nicht beschrieben. Es gibt viel mehr. Aber theres somethng Ich verstehe nicht. Eine Fliege in meiner Schildkrötensuppe Wir begannen mit der True Range der Preise pro Aktie (oder per Futures-Kontrakt). Das ist in Dollars pro Anteil gemessen. Wir haben diese Dollars pro Aktie in den letzten 20 Tagen gemittelt. Wir haben N. Der ebenfalls in Dollars pro Aktie gemessen wird. Wenn N 1.25, bedeutet es die maximale tägliche Veränderung der Preise, im Durchschnitt über 20 Tage, ist 1,25 pro Aktie. Dann stellen wir D vor. Die sogenannten Dollars pro Punkt. Für unsere Bestände wird diese in Dollars pro Anteil gemessen. Daher wird die Dollar Volatilität ND in (Gulp) (Dollars Share) gemessen. 2. Daher ist unsere Einheit (1 Dollar) (Dollar Volatilität) in (Dollar) gemessen (Dollars Share) 2. Huh Das ist, was ich sagte Es scheint mir Dass zumindest für den Handel mit Aktien Aktien der Nenner in der Einheit Verhältnis sollte in (Dollars Share) gemessen werden. Dann würde das Anteilsverhältnis in Anteilen gemessen. Um dies zu tun, wollen wed N, um ein Prozentsatz zu sein. Wie, vielleicht, (20-tägigen durchschnittlichen True Range von Preisen pro Aktie) geteilt durch die (Preis pro Anteil). Dann wäre das Einheitsverhältnis (Dollars) (Dollars Share). Oder Shares. Sounds gut zu mir. Yeah, gut Im immer noch denken. In den Beispielen Ive gefunden, theyre, das über Gebrauchsgüter spricht. Zum Beispiel 1. Ein Heizölvertrag im März 2003 lag bei etwa 0,60 Dollar pro Kontrakt und die durchschnittliche True Range betrug etwa 0,015 Dollar pro Kontrakt, wie wir oben festgestellt haben. (Das ist das Beispiel in der PDF-Datei, die ich bereits erwähnt habe, dass die 20-Tage-Durchschnitt der Preisschwankungen 0,015 pro Vertrag war) Dann wäre die Einheit Verhältnis (Dollars) (Dollar Vertrag) 2 und dass nicht richtig. In der Tat, dass PDF-Papier sagt, dass die Einheit Verhältnis ist in Verträgen. Ich denke, du bist verwirrt. Hmmm. Ja. Ich schätze, dass eine bessere Arbeit auf dieser Kalkulationstabelle. Eine Tabellenkalkulation. Vielleicht () Okay, heres meine Kalkulationstabelle. bisher. Klicken Sie auf das Bild, um die Tabelle herunterzuladen. Nach dem typischen Turtle-System nehmen wir die m-day EMA mit der magischen Formel: N (heute) (1 - 1m) N (gestern) (1m) TR (heute). Die Gewichtsanteile 1 - 1m (1920) und 1m (120) für m 20. Bis auf weiteres () beträgt die Einheitsquote auf 100K Eigenkapital (so 1 1K). Daher Einheit 1000 N (Aktueller Preis). In dem Kalkulationsblatt Beispiel, das sein: 10001.4711.82 57.55. Ist das 57,55 Aktien. Oder was Im immer noch cogitating. Ich denke, seine vernünftig, um die oben genannten Kalkulationstabelle zu ändern, so dass ich die 20-Tage-APR anstelle der 20-Tage-ATR zu berechnen. APR Dont Sie erinnern Wir sprachen über das hier. Das ist die 20-tägige Verstaendigung R ange, in der der Prozentsatz wie folgt definiert ist: Jeden Tag berechnen Sie die groe der folgenden Zahlen: (heute Hoch) - (heutige Niedrig) (gestern Schließen) (heutiger Hoch) (gestern) Schließen) - 1 (heute Niedrig) (gestern Schließen) - 1 Diese Zahlen nennen Prozentbereiche (oder PR). Sie dann durchschnittlich diese Prozentbereiche in den letzten m Tagen, nennen es die durchschnittlichen Prozentsatzbereich (oder APR). Da die APR ein Prozentsatz (seine einige Preisspanne geteilt durch den gestrigen Preis) ist, dann wird unsere Einheit in Aktien gemessen werden. Dann waren sie glücklich. Wir sind glücklich Sie meinen, Sie sind glücklich Ja. In der Tat haben Sie jetzt eine Auswahl in der Kalkulationstabelle. In der Tat, Sie haben eine dieser: Macht das einen Unterschied Ja. Hier sind die Beispiele, die wir oben getan haben: Und UNIT gibt die Anzahl der Anteile an, die Sie handeln sollten. Wenn Aah, sehr gute Frage, jedoch die Logik hinter den beiden Schemata vergleichen kann, unter der Annahme, dass (1 von Equity) 100K: UNIT (1 of Equity) (ATR) (Aktienkurs) Wenn Aktienkurs 50, dann (1 des Eigenkapitals ) (Bestandspreis) 2.000. Die maximale Anzahl von Aktien, die 100K kaufen wird. Stattdessen kaufen wir UNIT-Aktien. Angenommen, die durchschnittliche maximale 20-Tage-Schwankung für eine Aktie ist ATR 1,25. Dann ist die Variation für UNIT-Aktien UNIT ATR UNIT 1,25. Wir setzen UNIT ATR (1 des Eigenkapitals) (Aktienkurs) 2.000. Dann UNIT 20001.25 1600 Aktien. (Cost 501600 80K.) Das definiert die ATR-Einheit. Einheit (1 des Eigenkapitals) (APR) (Aktienkurs) Wenn Aktienkurs 50, dann (1 des Eigenkapitals) (Aktienkurs) 2.000. Die maximale Anzahl von Aktien, die 100K kaufen wird. Stattdessen kaufen wir UNIT-Aktien. Angenommen, die durchschnittliche maximale 20-Tage-Veränderung pro Aktie beträgt 2,5 APR. Dann ist die prozentuale Veränderung für UNIT-Aktien UNIT APR UNIT 0,025. Wir setzen UNIT APR (1 of Equity) (Aktienkurs) 2.000. Dann UNIT 20000.025 80.000 Aktien. (Kosten fast unendlich) Das definiert die APR UNIT. Um fortzufahren fahren Sie mit Teil II fort. WAIT Kosten fast unendlich Sie Kidding Ja, seine wahre. Dividierung durch APR. Ein Prozentsatz, wed bekommen einen riesigen Wert für unsere Einheit. Aber gut fix, dass durch die Teilung von 100 APR. Dann, wenn APR 2,5, gut nur durch 2,5 teilen. Im obigen Beispiel würde die APR UNIT dann 20002.5 800 Aktien zu einem Preis von 50800 40K. April 14, 2014 5:00 am 13 comments Views: 8239 Turtle Trading ist der Name für eine Familie von Trendfolgen-Strategien gegeben. Es basiert auf einfachen mechanischen Regeln für den Handel, wenn die Preise brechen aus kurzfristigen Kanälen. Ziel ist es, von Anfang an langfristige Trends zu fahren. Schildkrötenhandel wurde aus einem Experiment in den 1980er Jahren von zwei bahnbrechenden Futures-Händlern geboren, die darüber diskutierten, ob gute Händler mit angeborenem Talent geboren wurden oder ob jemand geschult werden könnte, erfolgreich zu handeln. Die Schildkröten entwickelten eine einfache, gewinnende mechanische Handelssystem, das von jedem disziplinierten Händler verwendet werden könnte, unabhängig von früheren Erfahrungen. Der Name der Schildkröte wurde auf mehrere mögliche Ursprünge zurückgeführt. Für mich, es verkörpert die langsamen aber sicheren Ergebnisse aus diesem System. Im Gegensatz zu komplexen Black-Box-Systemen, Schildkröte Handel Regeln sind einfach und einfach genug für Sie, um Ihr eigenes System zu bauen Ich empfehle es sehr. Die frühesten Formen des Schildkrötenhandels waren manuell. Und sie erforderten mühsame Berechnungen von gleitenden Durchschnitten und Risikolimiten. Dennoch können heutige mechanische Händler Algorithmen verwenden, die auf Schildkrötenparametern basieren, um sie zum erfolgreichen Handel zu führen. Wie immer liegt der Schlüssel zum Handelserfolg in einer konsequenten Disziplin. Welche Märkte sind am besten für Schildkrötenhandel Ihre erste Entscheidung ist, welche Märkte zu handeln. Turtle Trading basiert auf Spotting und Springen an Bord zu Beginn der langfristigen Trends in hoch-liquide Märkte, in der Regel Futures. Da langfristige Tendenzänderungen selten sind, müssen Sie flüssige Märkte wählen, in denen Sie genügend Handelschancen finden können. Meine Favoriten sind auf dem CME: Für Agriculturals mag ich Mais, Sojabohnen und Weichrot Winterweizen. Die besten Aktienindizes sind E-Mini SampP 500, E-Mini NASDAQ100 und der E-Mini Dow. In der Energy-Gruppe mag ich E-Mini Crude (CL), E-Mini natgas und Heizöl. Und in Forex, seine AUDUSD, CADUSD, EURUSD, GPBUSD und JPYUSD. Aus der Zinsgruppe der Derivate sind Eurodollar, T-Bonds und die 5-jährige Schatzanweisung bekannt. Schließlich sind in Metals die besten Kandidaten immer Gold, Silber und Kupfer. Da Schildkrötenhandel ist ein langfristiges Unternehmen mit einer begrenzten Anzahl von erfolgreichen Eingangssignalen, sollten Sie eine ziemlich breite Gruppe von Futures wählen. Die oben genannten sind meine Favoriten, obwohl andere auch funktionieren, wenn theyre sehr flüssig. Zum Beispiel, in der Vergangenheit Ive gehandelt Euro-Stoxx 50 Futures mit hervorragenden Ergebnissen. Auch tausche ich nur die Nächsten-Monats-Verträge, es sei denn, sie sind innerhalb von ein paar Wochen nach Ablauf. Vor allem ist es von entscheidender Bedeutung, konsequent zu sein. Ich beobachte und trage immer die gleichen Futures. Positionsgröße Mit Schildkrötenhandel, youll strike heraus viele Male für jedes Hauslauf, den Sie schlagen. Das heißt, youll erhalten viele Signale, um Trades eingeben, aus denen Sie schnell gestoppt werden. Allerdings, bei diesen wenigen Gelegenheiten, wenn youre Recht, youll eintreten zu einem gewinnenden Handel zu genau dem richtigen Zeitpunkt der Beginn einer langfristigen Trendwende. Also, für das Risikomanagement Ihr Überleben hängt von der Wahl der richtigen Position Größe. Youll Notwendigkeit, Ihr mechanisches Handelssystem zu programmieren, um sicherzustellen, dass Sie nicht aus Geld heraus an stop-outs vor dem Schlagen ein Hauslauf laufen lassen. Constant-Prozentsatzrisiko basiert auf Volatilität Der Schlüssel im Schildkrötenhandel besteht darin, eine volatilitätsbasierte Risikoposition zu verwenden, die konstant bleibt. Programmieren Sie Ihre Position-Größe-Algorithmus, so dass es glätten die Dollar-Volatilität durch Anpassung der Größe Ihrer Position nach dem Dollar-Wert der jeweiligen Art von Vertrag. Das funktioniert sehr gut. Der Schildkrötenhändler tritt Positionen ein, die entweder aus weniger oder teureren Verträgen bestehen, oder auch aus mehr, weniger teuren Verträgen, unabhängig von der zugrunde liegenden Volatilität auf einem bestimmten Markt. Zum Beispiel, wenn Schildkröte Trading ein Mini-Vertrag erfordert, z. B. 3000 in Marge, I buysell nur einen solchen Vertrag, während, wenn ich eine Position mit Futures-Kontrakte erfordern 1500 in Marge, I buysell 2 Verträge. Diese Methode stellt sicher, dass Trades in verschiedenen Märkten ähnliche Chancen für einen bestimmten Dollar Verlust oder Gewinn haben. Selbst wenn die Volatilität in einem gegebenen Markt ist niedriger, durch erfolgreiche Schildkröte-Handel in diesem Markt youll immer noch groß, weil Sie mehr Verträge dieser weniger volatilen Zukunft halten. Wie zu berechnen und Kapitalisierung auf Volatilität Das Konzept der N Die frühen Schildkröten verwendet den Buchstaben N, um einen Markt zu bestimmen, die Volatilität zugrunde liegen. N wird als der exponentielle 20-tägige True Range (TR) berechnet. N ist die durchschnittliche Tageskursbewegung auf einem bestimmten Markt, einschließlich der Öffnungslücken. N wird in den gleichen Einheiten wie der Futures-Kontrakt angegeben. Sie sollten Ihr Schildkröten-Trading-System zu berechnen wahren Bereich wie folgt zu berechnen: True Range Die größere von: Heute hoch minus todays niedrig oder today hoch minus die vorherigen Tage schließen, oder die vorherigen Tage schließen minus heute niedrig. In der Abkürzung: TR (Maximum von) TH TL oder TH PDC oder PDC TL Täglich N wird berechnet als: (19 x PDN) TR 20 (wobei PDN die vorhergehenden Tage N und TR der aktuelle Tag True Range ist) Benötigt einen vorherigen Tag Wert für N, youll starten mit der ersten Berechnung nur ein einfacher 20-Tage-Durchschnitt. Begrenzung des Risikos durch Anpassung an die Volatilität Um die Größe der Position zu bestimmen, programmieren Sie Ihr Schildkrötenhandelssystem, um die Dollarvolatilität des zugrunde liegenden Marktes in Bezug auf seinen N-Wert zu berechnen. Sein einfaches: Dollarvolatilität Dollar pro Punkt des Vertragswertes x N Während Zeiten, in denen ich normale Risikoaversion empfinde, stellte ich 1 N als gleich 1 meines Kontostandes ein. Und in Zeiten, in denen ich mich mehr risikoscheu als normal fühle, oder wenn mein Konto mehr gezogen ist als normal, setze ich 1 N gleich 0,5 meines Kontoguthabens. Die Einheiten für die Positionsgröße in einem gegebenen Markt werden wie folgt berechnet: 1 Einheit 1 des Kontoguthabens Märkte Dollarvolatilität Dies ist die gleiche wie: 1 Einheit 1 des Kontoguthabens (Dollars pro Punkt des Kontraktwertes x N) Heres ein Beispiel für Heizung Öl (HO): Für HO ist der Dollars-per-Punkt 42.000, weil die Kontraktgröße 42.000 Gallonen beträgt und der Vertrag in Dollar notiert wird. Unter der Annahme einer Schildkrötenhandelskontogröße von 1 Million ist die Einheitsgröße für den nächsten Handelstag (Tag 23 in der obigen Serie), berechnet unter Verwendung des Wertes von N.0141 für Tag 22: Einheitsgröße .001 x 1 Million .0141 x 42.000 16,80 Da Teilkontrakte nicht gehandelt werden können, wird in diesem Beispiel die Positionsgröße auf 16 Kontrakte abgerundet. Sie können Ihre Algorithmen programmieren, um N-Größen - und Einheitenberechnungen wöchentlich oder sogar täglich durchzuführen. Position Sizing hilft Ihnen, Positionen mit konstantem Volatilitätsrisiko auf allen Märkten zu bauen, die Sie handeln. Es ist wichtig, Schildkröte-Handel mit dem größten Konto möglich, auch wenn youre Handel nur minis. Sie müssen sicherstellen, dass die Bruchteile der Positionsgröße Ihnen erlauben, mindestens einen Vertrag in jedem Markt zu handeln. Kleine Konten werden Opfer von Granularität. Die Schönheit der Schildkrötenhandel ist, dass N dient zur Verwaltung Ihrer Position Größe sowie Position Risiko und Gesamtportfolio Risiko. Die Risikomanagement-Regeln des Schildkrötenhandels diktieren, dass Sie Ihr mechanisches Handelssystem programmieren müssen, um die Exposition in einem einzelnen Markt auf 4 Einheiten, Ihr Engagement in korrelierten Märkten auf insgesamt 8 Einheiten und Ihre gesamte Richtungsexposition (dh kurz oder lang) zu begrenzen ) In allen Märkten bis zu maximal 12 Einheiten in jede Richtung. Eintrag Timing beim Schildkrötenhandel Die N Berechnungen oben geben Ihnen die passende Positionsgröße. Und ein mechanisches Schildkrötenhandelssystem erzeugt klare Signale, so dass automatisierte Einträge einfach sind. Youll geben Sie Ihre ausgewählten Märkte, wenn die Preise aus Donchian Kanäle ausbrechen. Breakouts werden signalisiert, wenn der Kurs über die Höchst - oder Tiefstwerte der letzten 20 Tage hinausgeht. Trotz der rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit von e-Mini-Handel gebe ich nur während des Tages-Trading-Session. Wenn theres eine Preislücke zu öffnen, gebe ich den Handel, wenn der Preis bewegt sich in meiner Zielrichtung auf offen. Ich gebe den Handel, wenn der Preis bewegt sich ein Tick vorbei an den hohen oder niedrigen der letzten 20 Tage. Jedoch, heres eine wichtige Vorbeugung: Wenn der letzte Ausbruch, ob lang oder kurz, hätte zu einem gewinnenden Handel geführt, gehe ich nicht in den gegenwärtigen Handel ein. Es spielt keine Rolle, ob dieser letzte Breakout nicht gehandelt wurde, weil er aus irgendeinem Grund übersprungen wurde, oder ob dieser letzte Ausbruch tatsächlich gehandelt wurde und ein Verlierer war. Und, wenn gehandelt, betrachte ich einen Ausbruch eines Verlierers, wenn der Preis nach dem Ausbruch später 2N gegen mich vor einem rentablen Ausstieg an einem Minimum 10 Tage, wie unten beschrieben verschiebt. Wiederholen: Ich gebe nur Trades nach einem früheren Breakout ein. Als Fallback zur Vermeidung der Vernachlässigung der großen Marktbewegungen, kann ich den Handel am Ende eines 55-tägigen Ausfallsicherheit Ausbruch Zeitraum. Durch die Einhaltung dieser Einschränkung, werden Sie erheblich erhöhen Sie Ihre Chance auf dem Markt zu Beginn einer langfristigen bewegen. Das ist, weil die vorhergehende Richtung des Zuges durch diesen (hypothetischen) verlorenen Handel falsch gewesen ist. Einige Schildkröte-Händler verwenden eine alternative Methode, die alle Breakout Trades beinhaltet, auch wenn der vorherige Breakout-Trade verloren oder verloren hätte. Aber, für Schildkröte Trading persönliche Konten habe ich festgestellt, dass meine Drawdowns weniger sind, wenn die Einhaltung der Regel nur Handel, wenn der vorherige Breakout-Handel war oder wäre ein Verlierer gewesen. Bestellgröße Wenn ich ein Eingangssignal von einem Breakout bekomme, tritt mein mechanisches Handelssystem automatisch mit einer Auftragsgröße von 1 Einheit auf. Die einzige Ausnahme ist, wenn, wie oben erwähnt, Im in einem Zeitraum von tiefer als üblichen Drawdown. In diesem Fall gebe ich Einheitengröße ein. Wenn der Kurs in der gehofften Richtung fortgesetzt wird, fügt mein System bei jeder weiteren N-Kursbewegung automatisch die Position in Schritten von 1 Einheit hinzu, während der Kurs in der gewünschten Richtung fortfährt. Das mechanische Handelssystem fügt mein Halten hinzu, bis die Positionsgrenze erreicht ist, z. B. bei 4N, wie vorstehend erläutert. Ich bevorzuge Limit Orders, obwohl Sie auch das System programmieren können, um Marktaufträge zu bevorzugen, wenn Sie es wünschen. Heres ein Beispiel Einstieg in Gold (GC) Futures: N 12,50, und der lange Ausbruch bei 1310 Ich kaufe die erste Einheit bei 1310. Ich kaufe die zweite Einheit zum Preis 1310 (x 12,50) 1316,25 gerundet auf 1316,30. Dann, wenn die Preisbewegung fortsetzt, kaufe ich die dritte Einheit um 1316.30 (x 12.50 1322.55 abgerundet auf 1322.60. Schließlich, wenn Gold fortschreitend, kaufe ich die vierte, letzte Einheit bei 1322.60 (x 12.50) 1328.85 gerundet auf 1328.90 Wird der Kursfortschritt in so kurzer Zeit fortgesetzt, dass sich der N-Wert nicht geändert hat. Jedenfalls ist es einfach, Ihr mechanisches Handelssystem zu programmieren, um alles auf dem Laufenden zu halten, einschließlich Änderungen in N, Positionsgrößen und Einträgen Punkte Schildkrötenhandel stoppt Schildkrötenhandel beinhaltet die Entnahme zahlreicher geringer Verluste während des Wartens auf die gelegentlichen langfristigen Veränderungen im Trend, die große Gewinner zu fangen sind. Erhalten von Eigenkapital ist von entscheidender Bedeutung. Mein automatisches Schildkrötenhandelssystem hilft mein Vertrauen und Disziplin, indem Sie die emotionale Komponente So dass Im automatisch in die Gewinner eingetragen. Die Stops sind auf N-Werte basiert und kein Einzelhandel stellt mehr als 2 Risiko für mein Konto. Die Stationen sind auf 2N gesetzt, da jedes N der Kursbewegung gleich 1 von meinem Konto Billigkeit ist. Für Langpositionen stellte ich den Stop-Loss bei 2N unterhalb meiner tatsächlichen Einstiegsstelle (Order-Fill-Preis) und bei Short-Positionen liegt der Stop bei 2N über meinem Einstiegspunkt. Um das Risiko auszugleichen, wenn ich zusätzliche Einheiten zu einer Position addiere, die sich in die gewünschte Richtung bewegt hat, hebe ich die Stopps für die vorherigen Einträge von N. Dies bedeutet normalerweise, dass ich alle meine Stopps für die Gesamtposition bei 2 N ablegen werde Die ich zuletzt hinzugefügt habe. Doch im Falle von Lücken auf offenen oder schnell bewegten Märkten werden die Stationen unterschiedlich sein. Die Vorteile der Verwendung von N-basierten Stopps liegen auf der Hand Die Stopps basieren auf der Marktvolatilität, die das Risiko über alle meine Einstiegspunkte ausgleicht. Verlassen eines Handels Da Schildkröten-Handel bedeutet, muss ich leiden viele kleine Streiks, um relativ wenige Home-Runs zu genießen, Im vorsichtig, um nicht zu beenden gewinnenden Trades zu früh. Mein mechanisches Handelssystem ist so programmiert, dass ich bei einem 10-Tage-Tief bei meinen Long-Einträgen und bei einem 10-Tages-High für Short-Positionen verlasse. Wenn die 10-Tage-Schwelle verletzt wird, beendet mein System die gesamte Position. Das mechanische Handelssystem hilft, meine Gier und emotionale Tendenz zu überwinden, einen rentablen Handel zu früh zu schließen. Ich verlassen mit Standard-Stop-Orders, und ich dont spielen keine warten und sehen Spiele. Ich ließ mein mechanisches Handelssystem diese Entscheidungen für mich treffen. Es kann gut-wrenching sein, um zu sehen mein Konto festsetzen drastisch während einer großen Marktbewegung mit einem gewinnenden Handel, dann geben zurück bedeutendes Papiergewinne, bevor Im heraus stoppte. Dennoch funktioniert mein Haustier mechanischen Handelssystem sehr gut. Turtle Trading-Algorithmen bieten eine schnelle Möglichkeit, Ihre eigenen do-it-yourself mechanischen Handelssystem zu bauen, die einfach, leicht zu verstehen und effektiv ist. Wenn Sie die Disziplin haben, um Ihre Hände weg zu lassen und lassen Sie Ihr mechanisches Handelssystem seinen Job tun, kann Schildkrötenhandel Ihre beste Wahl sein. Schließlich sind Schildkröten langsam, aber sie gewinnen normalerweise das race8230 8212 Durch Eddie Blume Der umfassende Führer zur Schildkröte-Handelsstrategie wurde ursprünglich bei OneStepRemoved veröffentlicht. System Trader Success Contributor Beitragende Autoren sind aktive Teilnehmer an den Finanzmärkten und voll in der technischen oder quantitativen Analyse vertieft. Sie wollen ihre Geschichten, Einsichten und Erkenntnisse auf System Trader Success teilen und hoffen, Sie zu einem besseren System Trader zu machen. Treten Sie mit uns in Verbindung, wenn Sie ein beitragender Autor sein möchten und Ihre Mitteilung mit der Welt teilen. April 14, 2014 12:48 pm Es scheint, dass die Gründung des Turtle Trading-Systems zu einem besonders guten Zeitpunkt für Trendfolgen in Rohstoffen geschehen ist, von dem, was ich verstehe, und wikipedia sagt, dass die Leistung des Systems8217 sank deutlich nach 1986 und war Wohnung von 96-09. Autsch. Letztes hörte ich, wurden CTA Tendenzverfolger zu den Reinigungsmitteln in den letzten Jahren genommen, die eine Schande ist, weil es8217d Spaß war, für eine Firma zu arbeiten, die um einige einfache Handelsregeln gebaut wurde, die Sie auf einige Positionen setzen konnten und gerade reiten konnten Wellen, im Gegensatz zu haben, um rangebound Flipper spielen. 15. April 2014 14:40 Richtig. Ein Teil der großen Rückkehr war wegen der großen Stierperiode, die von den Schildkröten erfahren wurde. Heute hat sich der Trend nach Systemen wie dem Ivy Portfolio gut behauptet. Andere Impuls-basierte Trend nach Systemen haben auch gut gemacht. Viele Leute werden sagen, Tendenzhandel ist tot, aber I8217m nicht so sicher. April 15, 2014 4:53 pm Ich denke, wie ich schon sagte, dass es8217s eine Frage der immer den Markt-Modus korrekt. Fahren Sie den Trend in einem Trends Markt und Sie sehen aus wie eine Schildkröte. In der Tat, I8217m tatsächlich auf etwas, um Markt-Modus Timing nach unten, die auf Ehlers8217s Empirical Mode Zersetzung, die von USO8217s (oil8217s) 2007-2008 Stierlauf, dann die 2008-2009 Bärencrash motiviert, und es scheint es8217s wurde gebaut Seitdem. Will hoffentlich etwas bald haben) 16. April 2014 5:27 am Ich erinnere mich, Blick auf Ehlers8217s Indikatoren ein paar Jahre zurück. Wenn ich mich richtig erinnere, sahen einige von ihnen vielversprechend aus. That8217s wohl ein Thema, das ich noch einmal überprüfen sollte. Viel Glück bei der Suche. Erstellen Sie profitable Handelssysteme