Forex Order Flow Buch

Order Flow Trading Ive fand vor ein paar Monaten einige interessante Diskussionen über eine Trading-Methode namens Order Flow Handel und frage mich, ob jemand anderes auf dem Forum hier etwas ähnliches Ive gelernt, die meisten über es von Daemon Goldsmiths Buch quotOrder Flow Tradingquot, Research Papers über Markt-Mikrostruktur und Handelsforen. Im verhältnismäßig neuen zu diesem, aber von, was Ive verstand, ist das Primärziel, zukünftigen Auftragsfluß auf den Märkten durch quotreading sentimentquot vorherzusagen und zu verstehen, was andere Marktteilnehmer tun. Im jetzt die Anwendung der grundlegenden Konzepte Ive aus dem Buch, es geht um Jagd-Stationen der Händler, die auf der falschen Seite der Märkte sind - Handel gegen Stimmung. Ein Beispiel wäre die Jagd auf den Verkauf Haltestellen von Händlern, die lange AUDUSD trotz negativen Fundamentalssentiment sind. Ive hatte große Resultate bis jetzt, aber ich havent verbrachte genug Zeit noch, die Methode anzuwenden und ich werde vermutlich auch andere Strategien ausprobieren müssen. Aber es scheint viel besser als technische Analyse, weil wir viel klarer verstehen können, warum bestimmte Dinge in den Märkten auftreten. Es scheint, Preisbewegungen sind nicht so zufällig wie ich dachte zuvor. Also, wenn es jemand ein bisschen mehr Erfahrung bei der Anwendung der Methode - bitte teilen Sie Ihre Einsichten Ich denke, wir können einen großen Thread mit einer interessanten Diskussion zu bauen. Zitat von goldmember1 Meiner Meinung nach (und andere können sich unterscheiden) gibt es keine Möglichkeit, dass Sie den Orderflow im Forex handeln können, da Sie keinen Zugriff auf das Orderbuch haben. Die Ebene 2, die Sie für Ihren Broker haben könnte, ist broker-spezifisch und umfasst nur lt0.01 des Marktes - es gibt keine Möglichkeit, dass Sie ausfließen können. Einige Leute dont sogar die Mühe mit dem Buch und verwenden Sie die Tick-Diagramm oder Volumen, um es aus - wieder ein Broker variiert von der nächsten (und sie machen eine Minderheit der Aufträge auf dem Markt), so dass seine eigentlich kein gültiges System zu verwenden überhaupt. Ich stimme zu, Level 2 ist nutzlos in FX, weil es ein dezentraler (OTC) - Markt ist und ich bezweifele die Daten von jedem Retail-Broker Fragen in einem so großen Markt. Aber Handelsauftragsfluss hat eine breitere Bedeutung als Handel von den Büchern (Niveau 2 Markttiefe usw.), es mehr ist, das vorhersagbare Verhalten anderer Händler auszunutzen. Es gab mehrere Forschungsberichte über den Devisenmarkt, die darauf hindeuteten, dass auch große Händler (institutionelle) ihre Aufträge um große Zahlen (1,30, 1,31, 1,32 usw.) Und mittlere Zahlen (1,3050, 1,3150, 1,3250 usw.) platzierten Sowie ihre Anschlagaufträge über unten. Was ihnen einen Vorteil bringt, ist, dass sie die Fundamentaldaten und die Marktstimmung berücksichtigen. Wenn Sie darüber nachdenken, ist dies auch, was wir die ganze Zeit von allen Mentoren und ihre Trading Kurse gelehrt worden sind. Legen Sie Ihren Stopp unterhalb der Stützhöhe über dem Widerstandswert, Fibonacci-Niveau, Moving Average oder einem anderen technischen Analysegerät. Dies lässt uns anfällig für die Teilnehmer, die mehr wissen und wissen, wo die Haltestellen befinden. Ich denke, es wäre interessant, wenn wir nur ein bisschen tiefer darüber nachdenken, wo genau wir uns aufhalten. Order Flow Trading ist nicht nur zu stoppen - seine viel mehr als das. Es ist nur das Thema Im derzeit tun die meisten meiner Forschung. Re: Order Flow Trading Hier ist ein Beispiel für eine Order Flow Analyse auf GBPUSD. Sentiment ist derzeit negativ mit schwachen britischen Fundamentaldaten und die Verbesserung der US-Fundamentaldaten, die zu einer positiven Bias für den US-Dollar und eine negative Bias für das Pfund führt. Es braucht nicht viel fundamentale Analyse zu diesem Schluss kommen, lesen Sie einfach die wichtigsten Schlagzeilen auf Websites wie Bloomberg oder Reuters. Merken Sie sich die Hauptthemen, über die Händler reden (wie derzeit - die Möglichkeit, dass die FED ihre QE-Operationen verringert). So viele Händler sind kurz GBPUSD und die vorherrschende Markt-Bias ist unten auf Fundamentaldaten basiert. Wir können aber auch Marktperspektiven aus technischer Sicht analysieren. Key Support Resistance Ebenen sind auch psychologische Ebenen, auch wenn sie nicht auf eine runde Figur. Der Bereich, in dem das meiste gehandelte Volumen (gesehen auf der Karte als ein Gebiet der Konsultation, gefolgt von einer klaren Bewegung entweder nach oben oder unten) einen psychologischen Einfluss auf andere Händler hat. Für GBPUSD sind es derzeit 1.5220 und 1.5260. Nicht nur wird eine Menge von Stop-Loss-Aufträge über diesen Ebenen zu bauen, aber sobald wir eine klare Pause oberhalb erhalten, sind Händler, die kurz sind, ziehen Sie Gewinne oder schließen ihre Position, weil der gesamte Prozess könnte dazu führen, dass die Beschleunigung in Aufwärtsschwung und letztlich, kurzer Druck. Als Order Flow Trader müssen wir sorgfältig beobachten diese Ebenen und erkennen Preis aus einer anderen Perspektive. Denken Sie an die Psychologie, die daran gebunden ist. Denken Sie, was andere Händler könnte dowill wahrscheinlich tun. Profis können bessere Einblicke als wir als Einzelhändler haben, aber sie benutzen Stopps auch, wenn nicht technisch dann geistig. Es gibt einen Punkt, wo heshe hat sich als falsch erwiesen. Reading Order Flow Joined Feb 2006 Status: Mitglied 313 Posts Je mehr Zeit verbringe ich Mentoren Trader, desto mehr erkenne ich, dass ein wichtiger Bestandteil im erfolgreichen Handel ist die Fähigkeit, um den Auftragsfluss zu lesen. Möglicherweise haben Sie vorherige Artikel von mir zu diesem Thema gelesen, aber die Tatsache ist, gerade wie die Märkte sich ständig ändern, die Strategien, zum des Auftragsflusses zu ändern ändern auch. Bei der Marlin Letter Inc ist unser typischer Kunde ein Vollzeit-Händler, der in unserem Hotcomm Trading Room für den besseren Teil von 7 Stunden jeden Tag folgen kann. Durch den Handelsraum hören sie den Informationsfluss vom Trading-Floor, wie Support - und Resistance-Levels, und verwenden dann den Order-Flow, um zu bestimmen, was Trades machen. Für die Bestimmung der absoluten Erfolgsziele und der Stop-Loss-Trigger verwenden wir auch den Orderflow. We8217ll sogar verwenden Auftragsfluß, um Handelsgelegenheiten zwischen Unterstützung und Widerstand zu identifizieren 8211, wenn die 8220systems8221 und 8220indicator8221 Masse an der Seitenlinie ist. We8217ll einen Blick an, wie man Auftragsfluß ein Stückchen später liest, aber zuerst let8217s überprüfen, was es ist und wo man es findet. Beim Handel mit Futures auf dem Computer wird ein typisches Auftragseingabesystem (8220front-end8221) eine vertikale Anzeige der besten 5 Gebote (Bestellungen zu kaufen) Preise auf der unteren linken und die besten 5 Angebote (Bestellungen zu verkaufen) auf dem oberen Recht. Das Volumen zu jedem Angebotspreis wird direkt dem Angebotspreis angezeigt8217s links das Volumen zu jedem Angebotspreis wird direkt zum Angebotspreis8217s rechts angezeigt. Der aktuell gehandelte Preis (8220last8221) wird durch die Anzahl der in Klammern gehandelten Verträge angezeigt. Dies ist, was gemeinhin als 8220die Buch8221 oder Auftragsbuch. Die Bewegung dieser Preise, wenn der Markt ebbt und fließt, ist das, was wir den Orderfluss nennen. Unten ist ein Blick auf ein typisches Orderbuch, in diesem Fall Ninja Trader zur Verfügung gestellt von Mirus Futures. Beachten Sie, dass dieses Orderbuch für den Handel der CBOT Mini-sizedltsupgtSMltsupgt Dow8217s September Vertrag und dass der Händler hat voreingestellt 10 als seinher Order Menge (in der Regel als Volumen die Anzahl der Verträge der Händler will mit jedem Mausklick handeln bezeichnet ). Beachten Sie außerdem, dass alle Aufträge in der Warteschlange 8220Day8221-Aufträge sein werden, dh wenn sie nicht gefüllt oder vom Händler abgebrochen werden, werden sie am Ende der Sitzung automatisch vom Front-End gelöscht. Weitere Merkmale sind die 8220C8221 in der Nähe der unteren rechten Ecke des Auftragsbuches ein einfaches Klicken der Maus auf, dass 8220C8221 kann der Händler alle seine Bestellungen bereits in der Warteschlange (8220resting orders8221) stornieren. Ein großer Vorteil des Auftragsbuchs ist, dass es für einen Klick-Handel ermöglicht, dass dieser Händler in der 8220BUY8221 Spalte neben 11034 klicken kann und sofort kaufen 10 September Mini-Größe Dow Verträge. Oder, heshe kann in der 8220SELL8221 Spalte neben 11033 klicken und sofort die verbleibenden 10 Verträge verkaufen, die angeboten werden. Eine weitere Aktion, die der Trader zum Beispiel in Anspruch nehmen kann, ist, die Maus bis zu 11045 zu bewegen und dort mit der Maus in die Spalte 8220SELL8221 zu gehen, ein Angebot zum Verkauf von 10 Kontrakten bei 11045. Die Vielseitigkeit des Orderbuches geht über diese Punkte hinaus, Aber hoffentlich werden diese den Leser mit den Einsichten für den Geltungsbereich dieses Artikels. Let8217s verschieben on8230. Mini-Größe Dow Sept. 11068 243 11067 86 11066 37 11065 62 43 11063 39 11062 97 11061 93 11060 58 11059 In dem obigen Beispiel sehen wir, dass der aktuelle Markt im September Mini-Größe Dow 11063 Gebot und 11064 angeboten. Wir sehen auch, dass 11064 Handel ist, dass 17 Verträge gehandelt haben und dass die Verkäufer wollen 39 weitere Verträge zu verkaufen. Wenn wir sofort in diesem Markt lang werden wollen, würden wir mit unserer Maus auf die Angebotspalette von 11064 klicken und sofort die voreingestellte Anzahl von Verträgen kaufen, die wir in unserem Frontend programmiert haben. Wenn wir diesen Markt sofort verkaufen wollten, würden wir mit unserer Maus auf den Kaufpreis von 11063 klicken und sofort kurz die Mini-Größe Dow. Nun, let8217s reden darüber, wie das Orderbuch für den erfolgreichen Handel zu verwenden. Zuerst bemerken Sie, dass ein Teil dessen, was Sie in den Volumensäulen sehen, dort nicht 8220really8221 ist. Zum Beispiel kann das große Angebot bis zu 11068 haben keine Absicht der tatsächlichen Verkauf dieser Verträge. Stattdessen kann dieser Händler kaufen und hoffen, dass er, indem er diese Bestellung in dem Buch (die 8220que8221), wird er locken andere Händler, um vor ihm zu verkaufen. Ihr Verkauf könnte den Markt unten 8211 drücken, also kann er es kaufen. Also, wie können wir sagen, ob es echt ist zu sehen, wie das Angebot reagiert, wie die Preise näher an sie. Wenn es bei 11068 bleibt und die Größe nicht deutlich abnimmt, ist er wahrscheinlich 8220real8221 und kann für uns nützlich sein. Let8217s davon ausgehen, dass die Mini-Größe Dow bis zu 11066 Gebot bei 11067 Angebot und die 243 8211 Los Angebot bei 11068 ist noch da. Ein paar Möglichkeiten, dass wir diese Informationen verwenden, um einige Gewinne auf alle longs nehmen wir haben, und auch ein paar Aufträge auf 11071-11073 zu verkaufen. Der Grund, warum wir nehmen einige (aber beachten, nicht alle) unserer Gewinne auf etablierte longs ist, weil diese Größe eines Händlers richtig sein könnte und 11068 könnte ein kurzfristiges Top sein. Wir haben ein paar verkauft über ihm, aber nur für den Fall, dass er falsch ist. Let8217s gehen zwar ein wenig von dem Gedankenprozess hinter diesen verkauft über dem großen Angebot. Was zweifellos geschehen ist, ist, dass andere Händler Verkaufsaufträge vor dem Angebot an 11068 gelegt haben. Sie glauben, dass die Größe Widerstand ist und dass sie in der Lage sein werden, ihre Verträge zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen (Profitieren auf einer kurzen Position ). Allerdings, wenn die Käufer kaufen alle 243 des Angebots bei 11068 8211 oder IF der Verkäufer bei 11068 entscheidet heshe ist falsch8230or IF der Verkäufer bei 11068 entscheidet, wie 11068 ist der Handel, dass heshe doesn8217t alle 243 verkaufen wollen 8211 wird der Markt durch 11068 durch Ein paar ticks. Es wird machen, dass Pop, weil alle Leute, die 11068 erwartet, um die Spitze werden Rennen um ihre (schockierende) Verlierer 8211 zu verlassen, sondern wegen der Liquidität und Tiefe der Mini-Größe Dow, wird der Markt nur verschieben 38230482305 Zecken 8211 rechts in Unsere verkauft. Keine Diskussion über die Auslegung der Größe im Auftragsbuch wäre vollständig, ohne dem Leser eine Vorstellung davon, was 8220typical8221 Größe ist. In der Mini-Größe Dow, jede Größe über 180 oder irgendwelche Preise, wo 8220size8221 8220stacked8221 ist bemerkenswert. Am anderen Ende des Spektrums, sollte jedes Volumen unter 30 zu einem bestimmten Preis als Licht betrachtet werden. In den Anleihen, (US-30-jährige Treasury Bond Futures) Volumen um 3000 ist schweres Volumen unter 1000 ist leicht. Mini-Größe Dow Sept. 11078 22 11077 27 11076 97 11075 68 62 11073 38 11072 104 11071 262 11070 132 11069 108,04 2100 108,03 1870 108,02 3570 108,01 3800 108,00 1762 1550 107,31 (250) 1328 107,30 2669 107,29 1211 107,28 800 107,27 US T-Bond Auftrag Buch zur Verfügung gestellt von Mirus Futures. Beachten Sie die größeren (8220heavier8221) Volumina im Vergleich zu denen, die im kleinformatigen Dow-Orderbuch gesehen werden. In der Mini-Größe Dow Beispiel oben, sollte die Fläche von 11069 bis 11071 betrachtet werden, wie die Unterstützung des Marktes auf kurze Sicht. Handel über 11076 sollte in der Lage sein zu sammeln (beachten Sie die Lichtmenge). In dem obigen Bindungsbeispiel liefert 108,01108,02 einen gewissen Widerstand. 107.27 hat helles Volumen. Jetzt muss der Leser verstehen, dass das Orderbuch sich fast ständig ändert8230.it ist NICHT statisch. Aber noch einmal, diese Beispiele bieten einige Einblicke zu diesem Zeitpunkt: Short Dow Händler sollten die Größe bei 1106911071 respektieren und nehmen Sie einige Profite8230.short Dow Händler sollten nicht kurz bleiben IF Preise bewegen sich über 110768230 .. lange Bond-Händler werden eine harte Zeit verkaufen ihre Verträge über 108.008230.long Bond-Händler müssen sehr vorsichtig sein, wenn die Preise unter 107.288230 bewegen. Als nächstes wird diskutiert, wie das ständig wechselnde Auftragsbuch für Informationen genutzt werden kann. Dieser Raum bietet nicht das Vielfache von Screenshots, die es erfordern würde, den Leser durch die Ebbe und den Fluss der Orderbuchpreisänderungen 8211 zu gehen, aber wir können darüber etwas reden. Grundsätzlich konzentrieren wir uns im kleinformatigen Dow darauf, die Zahl der Preise zu beobachten, die der Markt aufwärts ansteigt, im Vergleich zu der Zahl der Preise, die er nach unten springt. Im obigen Beispiel, 11074 ist last8230.suppose der Markt dann handelt 75 76 77 8211, die schnell. Dann ist es sitzt und handelt 7782308230 .. dann Geschäfte 76 77 78 798230.trades 79s8230. 78 79 808230.THIS Markt will handeln höhere8230.the Überspannungen sind viel größer als die Überspannungen down8230 der Markt pausiert, wie es die angebote8230.that ist bullish Informationen. Wir wollen diesen Markt mit einigen Geboten in einem Versuch, lange zu verfolgen. Wenn wir schon lange sind, können wir lange bleiben. Wenn wir kurz sind, sind wir auf der falschen Seite dieses Marktes. Nun fügen Sie etwas Volumen in die Gleichung 8211 und die Überspannungen. Angenommen, es gibt eine 220 zu verkaufen bis zu 110858230.the mini-sized Dow Trades 81823082 (das Angebot ist immer noch dort) 8230.83 (Handel verlangsamt das Angebot ist immer noch dort) 848230.85 und plötzlich Handwerk 84 83. Das Größenangebot ist bei 84 Jetzt8230 aber nur für 200. Wir abziehen, dass der Verkäufer eine Teilfüllung, sondern braucht zu verkaufen (er senkt sein Angebot, in Wirklichkeit Jagd auf den Markt). Die Mini-Größe Dow Trades 82 81 80 und das Angebot ist noch in Bewegung lower8230it ist real und wenn wir lange sind, müssen wir raus. Beobachten Sie eine Größenordnung nach oben (oder unten) das Buch ist sehr nützlich für uns zu wissen, wann wir aus einem verlierenden Handel. Aber bevor wir in diese Diskussion zu gehen, denken Sie daran: unsere Art des Handels ist es, vorgegebene Preise in unserem Geist, bevor der Markt bekommt zu ihnen Preise, die wir erwarten, dass Unterstützung und Widerstand sein. So können wir bereits in einem Handel, wenn der Markt ein beträchtliches Angebot oder ein Angebot aufdeckt. Nehmen wir zum Beispiel an, dass unsere Analyse und Interpretation von Informationen, die aus dem Trading-Floor gelesen wurden, uns sagt, dass 11050 ein Platz ist, um den kleinen Dow zu kaufen. Wir gehen in die Warteschlange und legen diese Kaufaufträge. Jetzt beobachten wir das Auftragsbuch 8211 den Fluss 8211, während sich der Handel weiter nach unten bewegt. Angenommen, wir haben ein Angebot gesehen, das sich in dem Buch bewegt, wie oben beschrieben, vielleicht haben wir auf kleine Short-Position gesetzt und werden einen Teil unseres Kaufauftrages bei 11050 verwenden, um diese Shorts zu decken und den Rest der Käufe, um die Long-Position zu etablieren. Handel hits 11150 und weil wir in der que waren früh, wir sind gefüllt. (CBOT-Produkte, mit Ausnahme der 5-Jahres-Note, werden zuerst in der ersten gefüllt) Der Markt beginnt zu uptick8230.51 52 53 54 und deckt eine große Sell-Order bei 548230die Mini-Dow Trades 53 52 51 50 8230.we Sind noch lange, aber wir merken, dass das Größenangebot jetzt auf 11050 abgesunken ist. Der Handel bewegt sich bis auf 11046 und Handel 47 48 49 50 49 48 47 46 45 46 47 48 49 8230.die Markt CAN8217T wieder über die 11050 8211 und die Angebot ist immer noch da. Wir müssen aus dem Lang. Dies sind nur einige Möglichkeiten, wie wir mit dem Order-Flow erfolgreich handeln. Aber ich ermutige Sie, es aus erster Hand zu sehen, indem Sie uns auf dem Boden der CBOT besuchen und uns den Handel live verfolgen, oder über unseren Live-Chat-Raum, der vom CBOT-Boden ausgestrahlt wird. Beobachten Sie uns die Konzepte, die in diesem Artikel behandelt werden. Es wird Ihnen einen besseren Händler und bei der Marlin Letter Inc, das ist eine Priorität von uns. Jack Broz ist Mitglied des Chicago Board of Trade. Zusammen mit seinem Partner Saul Shaoul (CBOT-Mitglied seit 1984) führten sie den Marlin Letter Inc, (themarlinletter), ein Handelsberatungs - und Ausbildungsunternehmen mit Schwerpunkt auf den Treasury - und Dow-Märkten von CBOT8217. Kostenlose Testversionen für den Beratungsdienst sind über die Website zu erhalten diesen Artikel zu erhalten und erhalten einen 10 Rabatt auf alle Bildungs-oder Mentoring-Programm (mltradingebildung) einschließlich der MarlinCBOT Erfahrung beschrieben am themarlinletter. Für weitere Informationen, email marlinofficethemarlinletter Nur eine schnelle FYI, ist das MBT-Orderbuch BS vollständig. Selbst wenn das gesamte Buch in einer Richtung verbraucht wurde, würde Interbankpreise nicht verschieben. Sie können etwas aus ihm zu lesen, aber es ist unwahrscheinlich, dass von viel Nutzen langfristig sein. Darkstar, ich habe Auftragsstrom für 15 yrs an und weg beobachtet. Sie sind nicht 100 rechts. Ganz und gar nicht. Sie sind 200 rechts Nicht nur, was Sie sagen, ist wahr, aber die offensichtlichen Spiele, die sie spielen aus der Grube, weil sie wissen, das Einzelhandels-Publikum ist jetzt beobachten, ist lächerlich. Ich stimme zu. Auch wenn Sie die ersten fünf MMS auf dem Angebot für 100 und die gleiche ODER andere MMS auf das Angebot für 2 sah, bedeutet es nichts. Es sieht aus wie es ist riesige Nachfrage für die Aktie oder Zukunft und niemand verkauft richtig Das ist, was sie wollen, dass Sie denken. Dann habe ich beobachtet, wo Sie sehen, große Volumen kommen in das Angebot und jetzt seine führende bis zu allen MMS aufgeführt, so muss es große kaufen jetzt sein. Sie können nicht 10 Market Maker spielen Spiele können Sie Ja, Nein, und vielleicht. Ich gebe Ihnen einen Trick, den ich vor langer Zeit unterrichtet habe. Sie folgen nur einem Market Maker und ignorieren den Rest. Versuchen Sie herauszufinden, was die Aktie tut, wie er geht nach oben und unten auf das Angebot und bieten. Ist die Zukunft oder Aktien bewegen mit dem Market Maker oder ist die mm fake Sie aus Sie wie das hier ist die schlechte Nachricht. Sie müssen am Ende sowieso verlieren, denn wenn er Sie fälscht, gehen die entgegengesetzte Weise nicht für lange Arbeit entweder. Und wenn er wirklich will die Aktien oder Verträge. Konnten sie mit einem Telefonanruf 30 Sekunden erhalten werden, bevor Sie sie auf dem Schirm sehen, also als John bei Morgan seinen Freund bittet, ihm 500 Verträge ES Futures an 5 Handgriffen unter gegenwärtigem mkt zu verkaufen, muss er den Preis unten irgendwie dort unten erhalten , Und wenn Sie sehen, der Preis erscheinen, seltsam wird Ihre Bestellung nie gefüllt, weil es nur genug für den einen Mann, und es war in 7-20 Bestellungen durch den Computer gebrochen, so dass Sie nicht sagen, nur ein Mann kaufte es. Ich kann nicht sagen, Sie mehr als das.) Fazit ist Dark Star ist richtig, und wenn Sie durch Quottape Lesequot als sein genannt handeln möchten, gibt es viele quadratische Servicequot, dass alle Anspruch auf Ex-Pit Market Maker haben als der Besitzer geben Ihren Rat. Warum würden sie verkaufen Sie den Rat auf nur einen Bereich den ganzen Tag, die schwach sein wird. Wenn sie zu beschäftigt sind, ihre Website zu aktualisieren. erraten Sie, was. Wie viel Handel können sie tun. Und dann sagst du .. quotBut yeah, dieser Kerl weiß, was hes reden, schrieb er tatsächlich ein Buch auf itquot LOL Ich mache keinen Spaß über jemanden, Gott weiß, ich habe für dieses Band lesen Kurs, Marktstruktur Newsletter, geheime Händler Pivots gesucht , Und alle Namen, die sie geben, um in der Lage zu folgen oder sogar übertreffen die Market Maker Sparen Sie Ihr Geld. Vielleicht vor 15 Jahren, wenn sie nicht haben diese HFTs und so viele Unternehmen in der Lage, ihre Informationen zu klettern, könnten Sie kaufen auf das Angebot und verkaufen zwischen den Ausbreitung über und über. Aber selbst dann, man konnte nie wissen, für mehr als ein paar Minuten an Ihrem besten Tag, wie der Markt geht. Das heißt, wenn Sie nie sah Charts und nur verbrachte Tag für Tag beobachten Auftragsfluss, könnten Sie Geld verdienen. Ja, nein und vielleicht. Nur stellen Sie sicher, dass Sie eine Krankenversicherung haben. Es wird dich krank machen. In der Tat die Tage der ALLE Händler sind es in der Grube oder elektronisch Handel 8-4: 30 ist ein sterbender Trend. Der hohe Blutdruck, Herzkrankheit und Verlust der Lebensqualität ist es nicht wert. Können Sie den Auftragsfluß auf den Diagrammen sehen sehen, wo Preis das Niveau mit wenigen Geschäften ließ, die das that, wo die Banken und die Firmen kamen, um den Markt zu kaufen oder zu verkaufen. Sie verkaufen in der Regel rechts in schöne grüne Kerzen und kaufen in schöne rote Kerzen Schaffung Pin Bars oder manchmal warten sie für die Nähe der Bar zum Kopf gefälscht die öffentlichen oder Retail-Kunden in gehen lange und verkaufen in die nächste Kerze Trapping der Retail-Kunden in einem Verlust Handel und wenn die Retail-Kunden verkaufen aus dem verlierenden Handel es bewegt sich der Markt, dass viel weiter und dann in der Regel. Hey Mann Ich mag, was Sie geschrieben haben, können Sie mich, ich habe nur ein paar Fragen über Auftragsablauf. Mitglieder müssen mindestens 0 Gutscheine in diesem Thread posten. 1 Trader, der jetzt ansieht Forex Factoryreg ist ein eingetragenes Warenzeichen. Abstract: Die technischen und fundamentalen Analysen spiegeln in der Regel die Kursbewegung im Orderflow wider. Damit sich der Marktpreis für ein bestimmtes Handelsinstrument zu einem bestimmten Zeitpunkt bewegt, müssen die Teilnehmer (Käufer und Verkäufer) genügend Aufträge ausführen, um die Liquidität am besten Bid oder Ask Angebot zu konsumieren. Das Verhalten der Marktteilnehmer kann durch den von den übrigen Händlern generierten Order Flow (Marktaufträge, Limit - und Stop-Orders) bestimmt werden. Im ersten Teil dieses Artikels werde ich einige allgemeine Aspekte des Auftragsflusses vorstellen und wie er im Handel mit Hilfe der vorhandenen Werkzeuge von Dukascopy verwendet werden kann. Im zweiten Teil werde ich ein paar Order Flow Book Tool Vorschläge für Dukascopy Bank zu machen. Teil 1 - Allgemeine Aspekte der Auftragsflussanalyse. Definition 1: Eine offene Bestellung ist ein Auftrag an einen Broker, eine Währung zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen, sobald dieser Preis verfügbar ist. Theoretisch steht solch ein Auftrag auf unbestimmte Zeit, bis entweder die Währung zu dem festgelegten Preis gekauft oder verkauft wird oder der Investor den Auftrag annulliert. (Source Financial Dictionary) Definition 2: Ein Orderbuch ist die Liste der Aufträge (manuell und elektronisch), die ein Handelsplatz verwendet, um die Interessen von Käufern und Verkäufern in einem bestimmten Finanzinstrument zu erfassen. (Source Wikipedia) Der Order Flow ist das kontinuierliche Kaufen und Verkaufen, wie es geschieht. Jeder Handel hat sowohl einen Käufer als auch einen Verkäufer. Order-Flow-Analyse wird in der Regel als ldquomicrostructurerdquo Analyse bezeichnet, und es beginnt von der Begegnung zwischen Nachfrage und Angebot. Es hilft Händler, potenzielle Umkehr, Fortsetzung, Unentschlossenheit der Marktteilnehmer Stimmung in Bezug auf die Preis-Aktion in der ständigen Schlacht zwischen den Käufern und Verkäufern zu erkennen. Es gibt zwei Arten von Handelsaufträgen. - Market Orders ndash offene Positionen direkt beim Angebot oder fragen availeble im Moment. - Limit Stop-Aufträge ndash frische Positionen warten, um zu einem anderen Preis ausgelöst werden, oder nehmen Sie Gewinne und Stop-Verluste für die offenen Positionen. Diese Aufträge können auch vom Marktteilnehmer annulliert werden. Limit-Aufträge bieten Liquidität auf dem Markt, während Marktaufträge Liquidität konsumieren. Eine Limit-Order kann nicht dazu führen, dass der Preis bewegt wird, bis er zum Festpreis ausgeführt wird, während ein Marktauftrag die Liquidität aufnimmt und den Preis nach oben oder unten drückt. Es gibt zwei Ebenen der Marktinformationen. - Level 1 ndash die Gebot und fragen Preise im Moment, - Level 2 ndash auch als Order Flow Buch, Transaction Flow, Market Depth oder Depth of Market (DOM) bekannt, die zusätzliche Marktdaten und Informationen bietet: - Höchstgebot Preis, dass die Käufer bereit sind ot zahlen, - niedrigste fragen Preis, dass die Verkäufer bereit sind zu akzeptieren - lange Bestellungen Größe (ammount availeble für jeden Preis), - kurze Bestellungen Größe (ammount availeble für jeden Preis). Das Order-Flow-Buch muss fortgeschrittene Volumen-Feauter verwenden, um am effizientesten zu sein. Wir sehen deutlich im nächsten Bild eines Orderbuchs für eine IBM-Aktie, in der Händler eine große Anzahl von Sell-Limit-Aufträgen unter dem derzeitigen Marktpreis platziert haben (mögliche Stop-Verluste für Long-Positionen oder Neueintritte unter starker Unterstützung) , Sowie die Buy-Limit-Aufträge über dem Marktpreis (mögliche Stop-Losses für Short-Positionen oder Neueintritte über Resistance). Wir können sehen, wo es eine größere Nachfrage und Versorgung gibt. Aber mein Beispiel hat nur einen Teil des Orderbuches, da wir auch die Sell Stop Orders (oberhalb des Börsenkurses, möglich Gewinne für die Long-Positionen) sehen und Stop Stop-Aufträge (unter dem Marktpreis möglich Take Gewinne für die Short-Positionen). Die Märkte, die wir handeln, sind sehr komplex, denn die Marktteilnehmer folgen verschiedenen Zeitrahmen und haben unterschiedliche Motivationen (Angst, Gier, Interpretation von Nachrichten, Schock aus der Hedging-Nachfrage und Angebote, onersquos nehmen Gewinne könnte ein weiterer onersquos Stop-Loss sein) . Für jede Art von Trader gibt es einen anderen Typ eines Order Flow Buch. - Langfristige Händler (Investoren), die die monatlichen und wöchentlichen Zeitrahmen sehen, benutzen normalerweise die C. O.T. (Engagement der Händler) Charts. Bezogen auf C. O.T. Berichte veröffentlicht von CTFC jeden Freitag um 19:30 Uhr GMT für den letzten Dienstag Data. Dukascopy Bank bietet Statistiken für Eur, Gbp, Jpy, Aud, Chf, Nzd mit dem USD als Basiswährung. Sie finden die C. O.T. Charts unter folgendem Link. - Mittelfristige Händler (Spekulanten und Swing Trader) sehen die täglichen und 4 Stunden Zeitrahmen. (EurUsd, GbpUsd, UsdJpy, UsdChf, EurJpy und GbpJpy) für die populärsten Währungen (Usd, Eur, Gbp, Jpy, Chf, Aud) und Währungspaare. Die Sentiment-Tabelle wird alle 30 Minuten aktualisiert. Dukascopy Bank bietet auch den Historical Sentiment Index (aktualisiert alle 30 Minuten, 6 Stunden, 1 Tag und 5 Tage). Den SWFX Sentiment Index finden Sie unter folgendem Link. - Short Term Trader (Intraday Trader) sehen die 1 Stunde, 30 Minuten und 15 Minuten Zeitrahmen und nutzen die Market Depth Lösung von der J-forex Dukascopy Plattform. Diese Funktion eignet sich besser für Scalper, die 5 Minuten, 1 Minute und Tick-Charts verwenden. Um Trades mit einer hohen Gewinnrate zu machen, müssen wir den Orderflow korrekt bestimmen. Das Momentum ist in der Regel von großen Aufträgen angetrieben. So kann z. B. bei Wirtschaftsdaten-Releases Impulse gegenläufige Aufträge oder Aufträge in die gleiche Richtung der Preisaktion finden, die als Auslöser für eine höhere Amplitudenbewegung dienen können. Große Marktteilnehmer verbergen sowohl ihre Auftragsgröße als auch ihre Absichten und treten oft in den Markt bei dem Angebot oder fragen Sie nach dem Preis. Das gehandelte Volumen zeigt diese Bewegungen und auch die Stopverluste und die Gewinne dieser Positionen werden im Auftragsbuch gezeigt. Achtung Ein Teil der Limit Stop Orders kann nicht die Absicht haben, tatsächlich den Kauf dieser Verträge zu verkaufen. Stattdessen kann dieser Marktteilnehmer oder eine Gruppe von Marktteilnehmern später kaufen und hofft, dass er, indem er diesen Auftrag in das Orderbuch stellt, andere Händler davon überzeugen wird, vor seinem Angebot zu verkaufen. Ihr Verkauf könnte den Marktpreis senken. Wenn die Größe der Aufträge doesnrsquot ändern, wenn der Preis näher an itrsquos Ausführung kommt, ist es wahrscheinlich ein wahres. Das Orderflow-Buch ändert sich fast ständig und ist sehr dynamisch. Teil 2 ndash Der Auftragsfluss Buchvorschlag für Dukascopy Bank. - Offene Positionen Tool ndash konnte die Einstiegspunkte sowohl für bullish und bearish Positionen, die unter dem Druck der Stop-Loss oder profitieren (korreliert mit den offenen Orders). Offene Positionen sollten nach Prozentsätzen für jeden Preis geteilt werden. Was zu einem Gesamtbetrag von 100 (USD-Wert) zu einem bestimmten Zeitpunkt führen sollte. Das Tool kann alle 30 Minuten, 1 Stunde und 1 Tag aktualisiert werden. - Open Orders Tool ndash könnte zeigen, Konzentrationen von Aufträgen Trigger, die in Unterstützungen, Resistenzen oder Ausbrüche führen können. Das Werkzeug sollte zwei Teile enthalten: a) Aggregierte Offene Aufträge. B) für jedes Instrument ein anderes Diagramm mit Aufträgen, die oben und unter dem aktuellen Preis zusammengefasst sind, mit dem prozentualen Prozentsatz für jeden Preispunkt. (Summe 100 - USD-Wert), - Historische Order Flow Buch konnte zeigen, die offenen Aufträge im Laufe der Zeit auf dem Preis-Aktionsplan ändern. Dieses Werkzeug sollte auf dem Kursbewegungsdiagramm des Währungspaares liegen, um zu zeigen, wie sich die Aufträge durch bestimmte Preisänderungen entwickelt haben. Es sollte drei Diagramme geben, um einen klareren Überblick über die Daten zu erhalten: a) - Historische Long Orders, b) - Historische Kurzaufträge, c) - Historical Net Orders (Long-Short). - Historische offene Positionen Evolution Tool (in Prozentanteil), Käufer gegen Verkäufer über dem Preisbewegungsdiagramm. Fazit: Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Floor Trader und Sie sehen den Order Book Specialist, der seine Hände nach innen oder außen zeigt, um die Long - oder Short-Order-Evolution für das Handelsinstrument mit der höchsten Attraktion zu zeigen. Sie sehen den Kerl von einer großen Bank, die eine große Verkaufsstoppordnung über dem aktuellen Preis platziert. Ich frage mich, was Sie tun werden. Leider ist Forex Market Volume Daten nicht zentralisiert und wir können kein allgemeines Orderbuch erhalten, da jeder Broker den Datenfeed nur von itrsquos Clients bereitstellen kann. Aber Dukascopy Bank bietet einen sehr nützlichen Service namens Market News direkt in der J-forex Plattform, die uns helfen, einige der Einreise Bestellungen, SL und TP von anderen großen Marktteilnehmer zu sehen. EX: - Am Montagvormittag wurde eine große Bank (M. S.) aus einer GbpUsd Long Position gestoppt (Eintrag 1.6230, SL ndash 1.6130), blieb aber von 1.603 bullish (Quelle Dukascopy Market Talk ndash Dow Jones Newswires). Zu Ihrem Erfolg,